楼主: lijupeng12
9620 7

[经济] 怎么用GARCH模型计算VaR [推广有奖]

  • 2关注
  • 1粉丝

已卖：25份资源

博士生

49%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
3683 个
通用积分
6.0250
学术水平
2 点
热心指数
4 点
信用等级
2 点
经验
6996 点
帖子
261
精华
0
在线时间
157 小时
注册时间
2007-3-17
最后登录
2024-6-1
楼主
lijupeng12 发表于 2010-5-11 23:07:51 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？
感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用   计算呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH GARCH VaR 模型

相关帖子

沙发
zhangjia830512 发表于 2010-5-11 23:55:08
用最近更新的那个日波动率计算啊，John Hull那本书上专门有论述的。
已有 1 人评分热心指数 收起 理由
小张在线 + 1 热心

总评分: 热心指数 + 1   查看全部评分

藤椅
黑杰克BJ 发表于 2013-3-1 14:55:32
我也想知道怎么算~~不会呀~~
板凳
tanheng8 发表于 2013-3-2 04:06:25
首先我假设你是用daily的数据做的模型。 garch不太适合做15天的波动率预测，是因为根据假设不同 garch的均值部分的计算很麻烦。当然你也可以近似计算一下。用样本外一天 volatility的预测来*sqrt(15) 这样就得到15天的volatility了，然后再算VaR。
报纸
angelaao0708 发表于 2013-4-26 20:48:42
tanheng8 发表于 2013-3-2 04:06
首先我假设你是用daily的数据做的模型。 garch不太适合做15天的波动率预测，是因为根据假设不同 garch的均值 ...
可以说的详细些吗？*sqrt(15)是什么意思？我也要用到garch模型计算VaR的值，不知道var公式中的条件方差的值到底是多少？
地板
tanheng8 发表于 2013-4-27 02:59:59
传送门
7楼
youyouqiu0308 发表于 2014-8-12 11:24:37
同问~~
8楼
胡小博1986 发表于 2021-7-27 16:23:37
有没有STATA程序可以直接算的啊
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-26 02:26