楼主: zharryc
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关于GARCH模型做VaR的问题 [推广有奖]

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zharryc 发表于 2011-12-12 23:43:25 |AI写论文

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哪位TX知道建立GARCH模型后，怎么算收益率超过VaR的天数？
谢谢了！
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 模型

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greenaven 发表于2楼  查看完整内容

比如你未来一个月的VaR(1m, 95%)通过GARCH计算出来之后 那就是说损失超过VaR的天数期望是5% 未来一个月是22个交易日 那么也就是 22*5% = 1.1天

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greenaven 发表于 2011-12-13 00:04:36
比如你未来一个月的VaR(1m, 95%)通过GARCH计算出来之后 那就是说损失超过VaR的天数期望是5% 未来一个月是22个交易日 那么也就是 22*5% = 1.1天
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zharryc 发表于 2011-12-13 10:18:43
greenaven 发表于 2011-12-13 00:04
比如你未来一个月的VaR(1m, 95%)通过GARCH计算出来之后 那就是说损失超过VaR的天数期望是5% 未来一个月是22 ...
这样啊~ 谢谢啦！非常感谢！
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