求助高手:两个非同阶单整序列也可以做Granger因果关系检验吗?

原则上必须同阶平稳才可以，你可以先根据X的曲线图选择有截距、无截距无趋势和有截距有趋势，三种情况分别做单位根检验，看是否有一种情况是2阶平稳的。格兰杰的滞后阶数应该根据AIC最小的原则选取，你可以多滞后几期然后作比较，但是如果样本数太少的话，建议不要滞后期数过多，否则会导致自由度不足的问题！相关的书建议看看高铁梅的计量经济分析方法与建模！

你可以用bound test 就是ardl模型做协整

因果关系检验已经发展到第四代，第一代的标准granger（1969）要求平稳，后来发展了