求助高手:两个非同阶单整序列也可以做Granger因果关系检验吗?

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如果对序列Y进行2阶单整,得到平稳序列DDY;对序列X进行1阶单整,得到平稳序列DX.

我用Eviews5.0对DDY和DX做的Granger因果关系检验.得到在滞后7阶DDY是DX的Granger原因,而之前从滞后1到6 DDY与DX都相互不存在因果关系.

问:我是否可以得出结论,Y导致了X,而且X滞后Y有7个时期.并且可以得出Y与X之间的系数关系?

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关键词：granger因果关系 Granger Grange 因果关系检验 非同阶单整 检验 序列 高手 因果关系 Granger

高手怎么不现身呢?

翻了一些教材,好象都很少谈到非同阶单整的两个序列的因果关系的检验问题.

因果关系检验非要在平稳变量之间进行吗？为什么要差分？

我是参见古扎拉蒂<<计量经济学基础>>(第四版)下册655页的说明.当然,有些教材说如果都是I(1),同时是协整也可以.

根据我看到的资料说；做因果关系检验，序列必需是平稳的，或者两者存在协整关系也可。另外关于滞后期的选择问题也是个比较麻烦的问题。最近我在某些文章上看到，因果关系检验可以扩展到多个变量之间进行检验，不知各位有何说法。

我想,这也许是计量经济学家尚未功破的地方吧.如果谁能发展或者设计出任何序列之间都可以做因果关系的方法,那定会成为计量经济学界的牛人。

还有，GRANGER因果关系检验的经济意义，谁能够好好地说一下呢？许多教材包括国外的都没说清楚。例如，滞后几期因果关系的经济含义，如果两个序列做了1阶单整后再做GRANGER因果关系检验，所产生的因果关系的经济含义会有什么变动呢？

以下是引用harlon1976在2006-4-4 19:47:00的发言：
根据我看到的资料说；做因果关系检验，序列必需是平稳的，或者两者存在协整关系也可。另外关于滞后期的选择问题也是个比较麻烦的问题。最近我在某些文章上看到，因果关系检验可以扩展到多个变量之间进行检验，不知各位有何说法。

你应该去看一下 Granger几篇论文， 多变量不是最近提出，上个世纪的远古时代，Granger已经提过！

以下是引用Thanks_lucky在2006-4-4 22:47:00的发言：

我想,这也许是计量经济学家尚未功破的地方吧.如果谁能发展或者设计出任何序列之间都可以做因果关系的方法,那定会成为计量经济学界的牛人。

还有，GRANGER因果关系检验的经济意义，谁能够好好地说一下呢？许多教材包括国外的都没说清楚。例如，滞后几期因果关系的经济含义，如果两个序列做了1阶单整后再做GRANGER因果关系检验，所产生的因果关系的经济含义会有什么变动呢？

你嘛！ 拜托回去好好找本好教材，认真看一下，好吧！

呵呵,推荐一下有关这方面的好教材嘛.当然,最好在上面说说嘛,让偶们这些菜鸟也学习学习.

同问啊，只有两个序列的情况下，是不是必须要同阶单整，才可以进行Granger检验呢？