[问答] 请教eviews高手,关于arma模型 [推广有奖]

11楼

tulipsliu

发表于 2010-5-19 23:39:19

告诉啊
y=C1*y(-1)+……
这样的关于自己的回归，就是 AR ，去看英文意思嘛；
呵呵；

多看看时间序列分析，尤其是 BOX 的经典文献。
你的模型是严重错误的。

劳动经济学

12楼

tulipsliu

发表于 2010-5-19 23:40:15

自回归，自回归，
就是关于自己的回归

Y 关于自己滞后值的回归。

不聊了
好晚

睡觉。

劳动经济学

13楼

tulipsliu

发表于 2010-5-19 23:40:35

自回归，自回归，
就是关于自己的回归

Y 关于自己滞后值的回归。

不聊了
好晚

睡觉。

劳动经济学

14楼

唐伯小猫 发表于 2010-5-20 04:40:06

tulipsliu 发表于 2010-5-19 23:39
告诉啊
y=C1*y(-1)+……
这样的关于自己的回归，就是 AR ，去看英文意思嘛；
呵呵；

多看看时间序列分析，尤其是 BOX 的经典文献。
你的模型是严重错误的。

呵呵,谢谢你投入你宝贵的时间跟精力回复我这个帖子.
请问高人,我上面的模型哪里错了呢?
我是时间序列做的少,读书的时候做时间序列的分析用一只手都能数出次数来,所以愿意听高人的指教,不胜感谢!
请问高人, 我的这个自回归分布滞后模型，和残差的自回归移动平均模型相结合是错在哪里了呢?

心若向阳，无畏悲伤。

15楼

gemini69 发表于 2010-5-20 11:17:08

14# 唐伯小猫

初学者常有的混淆，一般在计量领域里，常指两类：
一、autoregressive variables
二、autocorrelated error terms

你的模型大概长成这样；不予评论有没有意义或是正確與否。

但在估计上，会有一个问题，这留给你自己学习与探讨。

16楼

唐伯小猫 发表于 2010-9-12 02:05:11

谢谢楼上各位的回复. 这几个月太忙,都没有时间回头看,但是这个问题一直在心头,没有解开. 昨晚正好在看高铁梅老师的书,在5.22节,模型是 cs c gdp cs(-1) ar(1) ar(2) ar(3), (这个模型同时用了cs的滞后一阶和AR3项.)好象跟我的模型并没有太大的出入啊,我就多了一个ma(1), 其实我也在考虑我的模型是否应该drop掉这个ma(1).

心若向阳，无畏悲伤。