请教eviews高手,关于arma模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

回归方程是: y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1)

其中y 是被解释变量.

我有些疑惑的是上面的这个回归方程里面的解释变量既有y(-1) 同时又有ar(1) ma(1), 这样是否重复了呢?

因为在我的理解里面,上面这个方程是arma(1,1)模型, 而本身arma(1,1)模型里面就是包含了这个y(-1)了的,是不是模型要变成arma(2,1)呢?

注: y(-1)是y的滞后一期.x4(-1) x4(-2)分别是x4的滞后一期,滞后两期.

期待高手的解答,不胜感激!!!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EVIEWS arma模型 Views Eview MA模型 EVIEWS 请教 模型 高手 ARMA

其实我已经做了试验,发现
y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1)

y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2)  ar(2) ma(1)

的回归结果根本就不相同,就连调整后的R^2都要下降许多.

你的模型实际上arima模型，滞后于ar项，以及ma项并不矛盾，看看ar、ma的定义就知道了。

这个回归方程形式的选择，是有根据的，不要单看R方。而是回归前就确定了。

多谢分享。。。。。

nlm0402 发表于 2010-5-14 08:30
你的模型实际上arima模型，滞后于ar项，以及ma项并不矛盾，看看ar、ma的定义就知道了。

谢谢斑竹的回复!

其实不是很明白,因为我的模型并没有做一阶差分,所以不是很明白为什么属于arima模型,里面这个i是差分的意思啊!

还有我的问题是不清楚y(-1)与arma(1,1)的关系,因为在我眼里,y(-1)是滞后项,ar(1)也是滞后项的啊.

能不能麻烦斑竹再多说点呢,谢谢!

up................................................

7# 唐伯小猫
你看看高铁梅课件，应该比较容易的。如有问题，再说。

6# 唐伯小猫
是单整阶数。

多谢斑竹的回复,猫老老实实看书去啦.