[学习分享] 关于ARFIMA(p,d,q)模型中d参数的确定 [推广有奖]

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楼主

HanghangKE

发表于 2020-4-7 05:01:03 |AI写论文

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东翻翻西翻翻，想用R语言构建ARFIMA GARCH模型来着，但是没找方法，打算先从确定d入手。
然后发现d可以用这个方法计算得到（不一定是对的）：
首先通过R/S检验求得Hurst指数
然后根据Ellis一篇1999年的文献可以知道，（好像是LW法）d=H-0.5（H即Hurst指数），然后就可以求到d的取值。

【这个求d的方法是在《基于ARFIMA模型的波动率预测及交易策略研究》（蒋婷婷）里看到的】
【不过话说如此，就算知道了d还是不知道怎么用R构建ARFIMA GARCH模型啊……】