06年五道口考博试题

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1 给出一个简单三变量模型的回归结果，包括参数结果和t值、R^2,DW,ESS等，综合
解答7个小题：
a 解释回归参数；
b 参数是否显著？
c 方程是否显著？
d Adjusted R^2 ＝?
e DW检验
f 假设随机项服从AR(1),写出随机向量的协方差矩阵；
g 假设随机项服从MA(1),写出随机向量的协方差矩阵；
h 增加一个虚礼变量，RSS＝5，求R^2 与 Adjusted R^2

2 比较 OLS, GLS，ML，IV这几种方法。从假定、原理、结果、大小样本性质方面

3 一个四变量回归模型，如何分别运用T检验法和F检验法检验 H0: b3+b4=0

4 两方程： M=a1+a2*r+a3*GNP+u
lnM=b1+b2*r+b3*lnGNP+v
问如何选择这两个模型

5 Y=XB+e满足古典假设。b是其OLS，c是B的任意一个估计。证明：
(c-b)'X'X(c-b)是两个估计的残差平方和的差。说明它恒正。

[此贴子已经被作者于2006-4-4 20:37:36编辑过]

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关键词：五道口考博 考博试题 五道口 adjusted adjust 试题 考博 五道口

这就是考博题？且五道口的？

比我们本科生（金融学专业）计量期末考题难不了多少！且我们是全E文的！

hehe,是容易了点。不过要考过85分（平均录取水平），老兄还是要费点力吧?

E不E文不重要吧。专业E文没增加多少难度。

[此贴子已经被作者于2006-4-4 23:49:53编辑过]

谢eita !

谢谢楼主分享的真题。

eita 发表于 2006-4-4 23:48
hehe,是容易了点。不过要考过85分（平均录取水平），老兄还是要费点力吧?
E不E文不重要吧。专业E文没增加多 ...

不信

谢谢楼主分享的真题。