[学科前沿] 怎么看出误差修正模型建的好坏与否 [推广有奖]

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楼主

xiayun1987 发表于 2010-5-15 18:20:16 |AI写论文

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没学过协整想写这方面的东西，结果遇到好多问题，求助来了。
一阶单整后做协整回归，残差平稳。又做误差修正模型，但是系数T检验没有全通过，而且拟合优度只有0.02，求助一下几个问题：1、误差修正模型EVIEWS语句是：
D(Y) C D(X) E(-1),还是Y C Y(-1) X X(-1) E(-1)。我也不确定要不要写上误差项E、如果要E要滞后几期？2、误差修正模型做的不好跟协整回归是存在自相关有关系吗（回归时DW没通过检验）。3、误差修正模型是只要建立出来就好了，还是有建立的好坏之分？怎么知道呢？
希望高手能指导下啊，感谢！！！！

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关键词：误差修正模型误差修正 EVIEWS Views Eview 模型而且

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wenpan9933 发表于2楼查看完整内容

1、误差修正模型EVIEWS语句是：D(Y) C D(X) E(-1)是对的，但Y C Y(-1) X X(-1) 不需要带滞后误差项。 2、误差修正模型不需要理会协整回归的自相关性，ECM能够消除其自相关性。 3、误差修正模型本质上还是回归，模型好坏还是看传统的t统计量、F统计量、D.W值和R^2。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

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wenpan9933 发表于 2010-5-15 21:15:00

1、误差修正模型EVIEWS语句是：D(Y) C D(X) E(-1)是对的，但Y C Y(-1) X X(-1) 不需要带滞后误差项。
2、误差修正模型不需要理会协整回归的自相关性，ECM能够消除其自相关性。
3、误差修正模型本质上还是回归，模型好坏还是看传统的t统计量、F统计量、D.W值和R^2。