stata中差分GMM后的检验

Roodman的论文“How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata”

遇到高人了。

vapory 发表于 2010-5-20 01:56
第一，估计的系数大小差不多，说明是因为没有过度识别问题，所以系数本身可以达到一致估计。
第二，xtabon ...

受教了。。

学习了，谢谢！

GMM不需要报告R2，没有意义
Hansen test 适用于用robust时候，Sargen一般用于没有异方差的情况
hansen in difference 和hansen/sargen test的null hypotheses都是 所选择的instruments 是valid的
所以一般希望p》0.05 不要拒绝原假设

还有读 Roodman 2008 revised  Note on too many instruments 上面有具体对hansen和sargen， difference in hansen test的interpretation和 too many instruments 问题的解释

hope this helps~

lismith 发表于 2010-12-3 15:30
高手啊，能讲讲什么时候用差分GMM合适呢？

这个我有份资料。 里面讲了什么时候用GMM，以及操作步骤。

balcony007 发表于 2012-9-26 20:31
这个我有份资料。 里面讲了什么时候用GMM，以及操作步骤。

能发给我吗?十分感谢！我邮箱562391874@qq.com

balcony007 发表于 2012-9-26 20:31
这个我有份资料。 里面讲了什么时候用GMM，以及操作步骤。

求GMM那份资料，谢谢，362158154@qq.com