[实证分析] 【优化】事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）增加分组 [推广有奖]

21楼

wenqizhu01(真实交易用户) 发表于 2021-2-7 16:57:35

这里分组的依据是什么？

22楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2021-2-8 09:19:36

wenqizhu01 发表于 2021-2-7 16:57
这里分组的依据是什么？

这个是示例，我随便分的组，具体根据实际情况分组

23楼

wenqizhu01(真实交易用户) 发表于 2021-2-9 16:46:03

请问股票回购的信息去哪里找？

24楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2021-2-12 20:34:08

wenqizhu01 发表于 2021-2-9 16:46
请问股票回购的信息去哪里找？

国泰安和wind数据库都有的

25楼

wenqizhu01(真实交易用户) 发表于 2021-3-6 11:39:12

egen id=group(证券代码事件日期)//按同一股票同一事件日分为一组命令显示varlist not allowed请问怎么解决？

26楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2021-3-7 08:58:42

wenqizhu01 发表于 2021-3-6 11:39
egen id=group(证券代码事件日期)//按同一股票同一事件日分为一组命令显示varlist not allowed请问怎么 ...

egen id=group(证券代码事件日期)

先这样试一下看行不行

27楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2021-3-7 08:59:18

wenqizhu01 发表于 2021-3-6 11:39
egen id=group(证券代码事件日期)//按同一股票同一事件日分为一组命令显示varlist not allowed请问怎么 ...

不行的话再安装下这个命令再试下

ssc install egenmore

28楼

哈哈啊哈1002(真实交易用户) 发表于 2021-3-25 15:50:47

momingqimiao7 发表于 2020-10-25 11:30
这个示例数据，我随便分成两组的

能否按照市场类别分组呢

29楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2021-3-27 09:08:30

哈哈啊哈1002 发表于 2021-3-25 15:50
能否按照市场类别分组呢

可以的，我里面的分组只是示例

30楼

哈哈啊哈1002(真实交易用户) 发表于 2021-4-1 11:36:48

请问以时间公告前（-40，-3）窗口期内的平均换手率作为基准换手率，将事件公布前后2天的换手率减去基准换手率，得到窗口期内每天的异常换手率，最后将窗口期（-2，2）内每天的异常换手率求和得到累计超额换手率（CAT）。我现在一直卡在您给的那个循环回归的地方（换手率不需要回归，但也要循环），不知道如何求窗口期内的平均换手率。求教~