【优化】事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）增加分组

厉害的鱼大头 发表于 2022-3-27 00:46
大佬您好！我有一个问题想咨询一下，我发现您这个好像适用于多个公司多个事件发生，并且最后对CAAR T检验。 ...

一家公司的一个事件的话，就算不出T值的

momingqimiao7 发表于 2022-3-27 10:16
一家公司的一个事件的话，就算不出T值的

谢谢您！今天在《可转债融资与机构投资者侵占行为》的案例文章中看到了计算单独公司特定区间的方法，打算来试试~

大佬，还想咨询一下，如果要固定区间长度，来做循环回归的话该如何编写循环命令呢？比如想要在[-150,-30]求一个β值，在[-149,-29]求一个β值，一直到[-90,30]的β值，以此来考察[-30,30]这个区间的β值变化，针对同一家公司的，请问该如何编写呢？或者麻烦大佬指路，有哪个文件可以参考一下吗？谢谢解答！！

厉害的鱼大头 发表于 2022-3-27 17:00
谢谢您！今天在《可转债融资与机构投资者侵占行为》的案例文章中看到了计算单独公司特定区间的方法，打算 ...

好的

厉害的鱼大头 发表于 2022-3-27 17:31
大佬，还想咨询一下，如果要固定区间长度，来做循环回归的话该如何编写循环命令呢？比如想要在[-150,-30]求 ...

目前没有类似的
循环的话主要用到 forvalue 命令

请问，可以对 两组的累计超额回报率(CAAR) 进行组间系数检验嘛？比如比较 “1组在[-10,10]窗口期的CAAR” 和 “2组在[-10,10]窗口期的CAAR” 的系数差异。我看你的描述里好像没有？

wayne 发表于 2022-4-13 18:18
请问，可以对 两组的累计超额回报率(CAAR) 进行组间系数检验嘛？比如比较 “1组在[-10,10]窗口期的CAAR”  ...

可以对 两组的累计超额回报率(CAAR) 进行组间系数检验

用类似以下的命令
ttest CAR, by(分组)

您好，已经购买并使用了code，非常详细，但用code里的forvalue循环跑到一半提示我error： no observation（2001）然后就停住了，是说明我的数据有缺失吗？请问如何检查并跳过这些有缺失的数据，继续estimate predicted return呢？非常感谢！！！

shuang.liang13 发表于 2022-8-19 17:25
您好，已经购买并使用了code，非常详细，但用code里的forvalue循环跑到一半提示我error： no observation（ ...

no observation（2001）停住了，是说明数据有缺失

shuang.liang13 发表于 2022-8-19 17:25
您好，已经购买并使用了code，非常详细，但用code里的forvalue循环跑到一半提示我error： no observation（ ...

要跳过这些有缺失的数据的话，可以在循环里面加个 cap 命令

类似

forv i=1/200 {
cap {
   reg  yx
}
}