这里有人研究利率jump-diffusion process吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

硕士论文快要开题了，想写一个对jump-diffusion process利率模型的参数估计问题。不带跳的CIR模型貌似参数估计问题都解决了，所以想把CIR参数估计的方法借鉴到jump-diffusion process利率模型中。我对这一块还不太熟，所以想问问这方面的expert：

1.经典的jump-diffusion利率模型有哪些？有哪些论文需要仔细研究？
2.jump-diffusion利率模型的参数估计有人做过吗？有没有这方面的资料？

谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Diffusion Process Fusion ROCE Jump 研究 利率 Process