求助：ARCH异方差检验如何选lag？

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如题，我lag选15时候拒绝假设，可是lag选150的时候就接受假设了，这个lag到底选多少呢？

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关键词：异方差检验 方差检验 ARCH RCH ARC 求助 方差 检验 ARCH lag

你也太强悍了；
没做一次滞后差分，会丢失一个数据点；150个，得剔除150个数据点。

EVIEWS里做检验时，默认的是36，用这个检验就可以。而确定模型的阶数。得用一些准则判别方法，你可以从一些经典的时间序列建模手册里找到。
即使是要差分的 ARIMA模型，最多差分2阶就够。150确实太大了。

ARCH异方差建模，我用的是其他软件，先做 archtest(dailyret,(1:6)');  用这个命令就可以得到是否存在ARCH效应。
或者用 lbqtest；
详细的时间序列建模，建议去阅读手册。

再给一个建议是，我看到很多小朋友用8个数据就敢做滞后的，这个要是剔除数据后，就没数据了。
一般时间序列模型不论是做检验，还是建模，都是大样本的。至少不能低于30，能到300的话，效果就不错。

弱弱的再问一句，Lag到底是个啥？？？照您的说法，Lag选36就好了？？

貌似不清楚啊