求教一个问题关于girsanov theorem [推广有奖]

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楼主

wuminjin123 发表于 2010-5-20 04:11:33 |AI写论文

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[img]file:///C:/Users/w/AppData/Local/Temp/2RP$OL0W@HVW_U%25X[VC[WFB.jpg[/img]

这个是问题 stock price的risk neutral dynamics [img]file:///C:/Users/w/AppData/Local/Temp/)(A3%600[P]JH%25KM~F0SBG$%604.jpg[/img]
要如何去理解 changing drift to reduce variance of delta and how to implement this process, many thanks!