LSDV法结果不显著，就可以用混合回归了吗？

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求问大神！
面板数据
用固定效应模型，普通标准误，结果是F=0.0000
再用LSDV法，结果id大部分都不显著，这样可以用混合回归模型吗？

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关键词：LSDV 混合回归 LSD 混合回归模型 固定效应模型

对于面板数据，一般直接采用固定效应即可。固定效应的本质是异质性，比如个体固定效应，可以控制一些只随个体变化的变量，在一定程度上解决遗漏变量偏差问题。
你现在采用虚拟变量法，发现大多数虚拟变量都不显著，这不能说明你可以用混合回归。这是因为，只要存在异质性影响（即只要有一个虚拟变量不为0），就需要拒绝原假设，采用固定效应模型。因此，这种情况下，拒绝原假设几乎可以说是肯定的。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-13 13:13
对于面板数据，一般直接采用固定效应即可。固定效应的本质是异质性，比如个体固定效应，可以控制一些只随个 ...

明白了，非常感谢！

Sea.Zeng 发表于 2020-4-13 13:13
对于面板数据，一般直接采用固定效应即可。固定效应的本质是异质性，比如个体固定效应，可以控制一些只随个 ...

您好！请教：如果前面采用的是稳健标准误，请问“只要有一个虚拟变量不为0，就拒绝原假设”还成立吗？如果不成立，请问如何根据LSDV结果判断是否拒绝原假设呢？谢谢您！

keaiX 发表于 2021-4-5 18:30
您好！请教：如果前面采用的是稳健标准误，请问“只要有一个虚拟变量不为0，就拒绝原假设”还成立吗？如果 ...

单纯从理论上来讲，这句话是成立的，即进行所有虚拟变量的联合假设检验。但是实际上，非常不建议做这种检验，因为混合回归的信度很令人怀疑，哪怕F检验结果不拒绝原假设也是如此。因此建议不要做任何检验，直接采用固定效应模型最有信度。

Sea.Zeng 发表于 2021-4-6 16:17
单纯从理论上来讲，这句话是成立的，即进行所有虚拟变量的联合假设检验。但是实际上，非常不建议做这种检 ...

好的，多谢您及时回复！