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雷达卡
探索沪深300指数（HS300）——基于Python
写在前面：本文只做分析，提供观点，不构成投资建议
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沪深300指数是A股市场中比较具有代表性的指数之一，于2005年4月8日正式推出。2005年之前沪深两个市场各自均有独立的综合指数和成分指数，但市场缺乏反映沪深市场整体走势的跨市场指数，沪深300指数应运而生。
沪深300指数是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”，指数样本覆盖了两市大部分流通股。沪深300成分股均为市场中代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资股票，多为蓝筹股或白马股，能够反映市场主流投资的收益情况。
思路：
· 沪深300近15年走势图（2005-20年）
· 沪深300历次重大事件中的表现情况
· 收益是否遵从正态分布
· 每年收益率展示
· 每月收益率展示
· 每周表现最好的交易日展示
原始数据
01载入相应的包
python读取的数据（这里展示尾部10行数据，p_close表示前收盘价，中间还有open开盘价，high最高价，low最低价，由于全部展示python会换行排列比较乱，这里展示部分列，大家可以把第19行代码的注释去掉，会显示所有列）
02 图示分析中国近15年来重要时间点的指数表现情况
输出如下：
03 波动性&正态分布检查
代码包括1、2、3、4三部分，第一部分展示波动性，第二部分测试正态分布，第三部分使用qq图展示，第四部分使用箱型图检查异常数据。
1、日度收益与滚动30天收益的波动性对比（单日收益相对指数平滑来讲波动性大的一P）
2、查看是否服从正态
3、QQ图检查
4、箱型图查看是否存在异常值
未完待续
沪深300指数(2005年至2020.4)
(76 Bytes)
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