[经验分享] 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系新解 [推广有奖]

21楼

juncaiy 发表于 2010-6-10 23:20:21

这是最后一次顶，希望成为两日精华，很多初学者不知道他们的关系！！我也被误导过

水，善利万物而不争；唯不争，天下莫能与之争！欢迎加入自由经济讨论群101023804

22楼

zengxiaoming 发表于 2010-6-14 19:25:44

没成为精华，伤心，顶！
21# juncaiy

23楼

笨笨0502 发表于 2010-7-9 16:29:02

我最近要做的一个子课题就是要用到这几个检验，搞的不清不楚的，谢谢楼主了，学习了，不过我还得再反复多看几遍才能完全理解。另外我想问下楼主，请问参与检验的变量个数有限制吗？就是可以一次检验一个变量与N个变量之间的关系吗？还望楼主多多指教

做我自己

24楼

dlut123 发表于 2010-7-9 16:57:01

挺好的，学习了

25楼

fangzhe1211 发表于 2010-7-11 10:36:27

谢谢楼主学到东西了

26楼

图书馆23点关门 发表于 2010-7-13 22:03:34

如果两个变量，一个平稳，另一个非平稳，假设它I（1）是否可以跳过协整，直接做格兰杰因果检验。那么在Eviews估计这两个变量组成的回归方程时，在equation对话框中是否那个一阶差分平稳的变量名前就要输入d?

27楼

图书馆23点关门 发表于 2010-7-14 04:59:36

急，快回答一下吧

28楼

gemini69 发表于 2010-7-14 11:06:13

zengxiaoming 发表于 2010-5-24 22:55
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系　　

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三、讨论三其实很多人存在误解。有如下几点，需要澄清：第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。第四，长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检验。