楼主: 炉中火01
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[期权交易] 求助:期权定价公式作图出现问题 [推广有奖]

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楼主
炉中火01 发表于 2020-4-15 14:14:57 |AI写论文

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请教有哪位很懂期权定价的朋友,我用origin和mathematica作图,画期权定价公式的曲线,但是相同的公式却不同的图形,用origin和excel作图,出现负值,用mathematica作图正常,公式一样,但不知道问题出在哪里
用mathematica作图如下:
公式代码如下
x*0.5*Erfc[-1*2^(-0.5)*((Log[ x/100])+(0.03+0.3^2/2)*0.5)/(0.3*0.5^(0.5))]-100*(Exp[-0.03*0.5])*0.5*Erfc[-1*2^(-0.5)*(((Log[x/100])+(0.03+0.3^2/2)*0.5)/(0.3*0.5^(0.5))-0.3*0.5^0.5)]

用origin作图如下:

x*0.5*erfc(-1*2^(-0.5)*((log(x/100))+(0.03+0.3^2/2)*0.5)/(0.3*0.5^(0.5)))-100*(exp(-0.03*0.5))*0.5*erfc(-1*2^(-0.5)*(((log(x/100))+(0.03+0.3^2/2)*0.5)/(0.3*0.5^(0.5))-0.3*0.5^0.5))

origin作图,在价格较小时,期权价格出现负值,不知道问题出在哪里,公式都是一样的
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excel作图

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origin作图

origin作图

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mathematica作图

mathematica作图

沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2020-4-16 08:08:37
我知道Excel的自然对数是LN()而不是LOG(),origin我没有用过,可能也有类似的syntax。你试试LN()。我刚刚自己试了一下,应该是这个问题,希望对你有帮助。

藤椅
炉中火01 发表于 2020-4-16 10:16:05
Chemist_MZ 发表于 2020-4-16 08:08
我知道Excel的自然对数是LN()而不是LOG(),origin我没有用过,可能也有类似的syntax。你试试LN()。我 ...
太感谢您了,就是这个问题,因为mathematica里面自然对数时log(x),我就想当然的认为origin里面的自然对数也是这个了,原来他们还不一样,改过以后就相同了,谢谢你

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