楼主: xavi2222
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[资料] 求助:关于单位根、协整和误差修正模型的一些问题 [推广有奖]

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xavi2222 发表于 2010-5-25 16:48:55 |AI写论文

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1,单位根检验的滞后阶数如何确定?本人在做研究时发现如果完全按照AIC、SC信息准则,那么当滞后阶数达到11、12甚至更大时不仅AIC、SC达到最小值,而且模型的拟合效果很好,本人看了很多文献,发现绝大多数研究中的滞后阶数都在3以下。另外,显著性水平应该取多少?本人发现5%和10%还是有很大的区别的,如果所研究的全部序列都是在10%的水平下拒绝原假设,那么能不能说这些序列都是平稳的?
2,VAR模型的滞后阶数和VEC模型的滞后阶数是一样的吗?如何确定VAR模型和VEC模型中是否应加入常数项和趋势项?很多研究中VEC模型的滞后阶数都是1,这个有依据吗?
3,EVIEWS输出结果中每个系数下面的两个括号内的数字(如下表)分别代表什么?根据括号内的数字可以得到什么信息?

Error Correction: D(LNY) D(LNX1) D(LNX2)
   
CointEq1  0.075813  0.058504  0.078566
(0.08866)  (0.11591)  (0.01660)
  (0.85513)  (0.50476)  (4.73338)
   
D(LNY(-1))  0.757730 -0.208042  0.072382
  (0.20525)  (0.26833)  (0.03843)
  (3.69182) (-0.77533)  (1.88367)
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关键词:误差修正模型 误差修正 Correction correct EVIEWS 模型 而且 如何 信息

沙发
仙人掌宝贝 发表于 2012-12-20 17:43:49

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