求助协整检验和因果检验有关问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1.协整检验的序列一定要是平稳的吗？
2.如果变量经过差分后平稳了，但不同变量的阶数不同怎么办？
3.协整检验和因果检验用的是原序列吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整检验 因果检验 怎么办 过差分 急！！！

一一回答，我自己的理解，供参考
1、协整模型是什么，你应该清楚概念。传统的回归模型，是对平稳序列建模但，但在现实中宏观经济变量大部分是不平稳的，因此才建立起来了协整模型，你也可以将其看做是“动态回归”，对不平稳序列的关系统计分析。
2、取自然对数，差分的目的都是将不平稳的序列转换为平稳序列，单整或I（2）序列，在协整时期阶数应当一致，否则无法建立协整模型
3、协整检验是重点看是否存在协整关系，是j检验，格兰杰检验是统计信息上的因果检验，一般是原序列，但视你的研究目的，也可以是I1序列。

十分感谢！！！