在做实证时发现的问题,希望有老师可以回答:
1.ADF检验中包括常数项C、趋势项T和None,这三者是只要有一个通过平稳性检验就可以吗?不同变量关于(C T N)的选择是否可以不同?
2.ADF检验中有滞后期数的选择,是使用原序列判断SIC和AC值,还是使用通过平稳性检验的差分序列判断SIC和AC值?
3.结合上面一个问题,我们是先做平稳性检验还是先判断滞后期数?
4.ADF检验做完后,6个变量并不是同阶的,要如何做协整检验呢?
5.做分布滞后模型时,滞后期和ADF检验中的滞后期是否相同?