楼主: raymond105
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[其它] OLS和GLS有什么区别？   [推广有奖]

21楼
xuge1990 发表于 2014-8-12 17:11:37
xts1xts 发表于 2012-10-4 21:33
可以请教一下，“OLS是BLUE的”是什么意思啊？
BLUE是Best linear unbiased estimation的缩写，就是指最优线性无偏估计。
22楼
QZM 发表于 2014-10-29 15:04:41
学习了
23楼
hyfkinglike 发表于 2015-3-8 11:56:17
您好，借楼问一下，是不是自变量含有二分变量，模型的残差分布就很难满足正态分布了？这种情况ols不能用，得用稳健回归嘛？
24楼
石头天明 发表于 2015-3-11 21:35:44
zhengmindong 发表于 2010-5-28 07:47
GLS(广义最小二乘法)是一种常见的消除异方差的方法.它的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重 ...
楼主，您好，处理异方差的方法是对于方差进行加权，从而使得异方差转变为同方差，但这样的方法是WLS，即加权最小二乘法；而在处理自相关的问题时，首先对误差项作自回归，估计自相关系数，其次用原方程减去乘上自相关系数的滞后阶的方程，消除自相关性。
25楼
ァ簡單蕞羙メ 发表于 2015-9-29 10:54:22
zhengmindong 发表于 2010-5-28 07:47
GLS(广义最小二乘法)是一种常见的消除异方差的方法.它的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重 ...
有用！学习了
26楼
jufeng837 发表于 2016-6-17 19:50:12
还需多学习啊
27楼
azanyi 发表于 2017-4-6 21:42:08
学习了
28楼
shaonvpite 发表于 2018-6-5 18:40:04
学习一下
29楼
moyuyi 发表于 2018-6-27 00:38:49
谢谢，帮助我理解了
30楼
名字是个问题 发表于 2018-8-16 10:24:20
xts1xts 发表于 2012-10-4 21:33
可以请教一下，“OLS是BLUE的”是什么意思啊？
best linear unbiased estimation
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