请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: raymond105
101919 37

[其它] OLS和GLS有什么区别?   [推广有奖]

xuge1990 发表于 2014-8-12 17:11:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xts1xts 发表于 2012-10-4 21:33
可以请教一下,“OLS是BLUE的”是什么意思啊?
BLUE是Best linear unbiased estimation的缩写,就是指最优线性无偏估计。

使用道具

QZM 发表于 2014-10-29 15:04:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习了

使用道具

您好,借楼问一下,是不是自变量含有二分变量,模型的残差分布就很难满足正态分布了?这种情况ols不能用,得用稳健回归嘛?

使用道具

石头天明 发表于 2015-3-11 21:35:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
zhengmindong 发表于 2010-5-28 07:47
GLS(广义最小二乘法)是一种常见的消除异方差的方法.它的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重 ...
楼主,您好,处理异方差的方法是对于方差进行加权,从而使得异方差转变为同方差,但这样的方法是WLS,即加权最小二乘法;而在处理自相关的问题时,首先对误差项作自回归,估计自相关系数,其次用原方程减去乘上自相关系数的滞后阶的方程,消除自相关性。

使用道具

zhengmindong 发表于 2010-5-28 07:47
GLS(广义最小二乘法)是一种常见的消除异方差的方法.它的主要思想是为解释变量加上一个权重,从而使得加上权重 ...
有用!学习了

使用道具

jufeng837 发表于 2016-6-17 19:50:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
还需多学习啊

使用道具

azanyi 发表于 2017-4-6 21:42:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习了

使用道具

shaonvpite 发表于 2018-6-5 18:40:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习一下

使用道具

moyuyi 发表于 2018-6-27 00:38:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢,帮助我理解了

使用道具

xts1xts 发表于 2012-10-4 21:33
可以请教一下,“OLS是BLUE的”是什么意思啊?
best linear unbiased estimation

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 06:47