固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较

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求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎么选！

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关键词：GMM OLS 回归系数比较

顶一下

补充说明一下，我采用的系统GMM模型，并且通过了AR检验和sargan检验，GMM结果是高于OLS回归结果，而不是低于OLS，但是明显是GMM结果不多，系数高达0.72，这是什么原因造成的！谢谢

别讨好 发表于 2020-4-20 12:15
补充说明一下，我采用的系统GMM模型，并且通过了AR检验和sargan检验，GMM结果是高于OLS回归结果，而不是低于 ...

我也遇到了同样的问题，请问您解决了吗？

ss_wang 发表于 2020-11-4 16:49
我也遇到了同样的问题，请问您解决了吗？

没有解决，后面换模型了

《地方保护、资源错配与环境福利绩效》中，作者做了ols，双向fe，差分gmm，系统gmm，差分gmm介于两者之间，作者选择了差分gmm

如果GMM估计值介于固定效应估计值和混合OLS估计值之间，则GMM估计是可靠有效的。
具体出处未知。

走马非马 发表于 2022-7-2 18:31
《地方保护、资源错配与环境福利绩效》中，作者做了ols，双向fe，差分gmm，系统gmm，差分gmm介于两者之间， ...

阿sir，太强了啊