请教高手一个关于脉冲响应函数的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在做脉冲响应分析的时候发现外国文献中的脉冲响应图的纵轴都是用 百分比 表示，而不是数量多少，而我做出GDP响应的纵轴则是 数量 表示，而不是百分比。
我想问的是，
1）解决这个问题的办法是不是对GDP数据取对数？用对数数据做脉冲响应？

2）如果是取对数，那么对于得出的结果如何解释？   能否解释为“GDP的百分比变动对于财政支出的百分比变动新息的响应”

3）还有取对数的原因是什么？

4）如果做VAR要取对数，那么做单位根检验、协整检验和Granger因果检验是不是也要用对数数据做？

总之，请教VAR的高人 做脉冲响应分析时的各个要点，我是新手。

谢谢！！！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：脉冲响应函数 请教高手 脉冲响应 响应函数 granger因果检验 百分比 如何

顶一下！！！！

顶一下！！！！
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=354909

顶一下！！！！
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=354909

顶一下！！！！
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=354909

顶一下！！！！

   不知道楼上是用什么软件做的分析，不过脉冲图做出来肯定是百分比或者小数形式。gdp不是用原数据做VAR的，先去季节等因素。取对数是为了让曲线更平滑，经济意义如楼上所说。个人觉得只要一阶二阶单整条件满足就可以用VAR了，不见得非得对数来对数去的，都是数学游戏。既然取了对数其他检测自然都得是用对数后的数据。
   希望对你有帮助。

acehehe 发表于 2012-1-5 04:24
不知道楼上是用什么软件做的分析，不过脉冲图做出来肯定是百分比或者小数形式。gdp不是用原数据做VAR的， ...

我个人觉得 只要是不平稳数列但是又存在一阶单整（2阶做还有意义吗？），可以考虑做VAR下的广义脉冲，但是你也可以选择默认的脉冲这个就需要你指定顺序，次序的前后可以采用格兰杰因果检验的强弱来参考排序。
但是，既然不平稳的时序，那么你就要用VAR模型来检验，变量作为模型的VAR平稳的情况了。如果在单位圆内，就可以做脉冲。
此外，不平稳数列也可以考虑做VEC下的脉冲，滞后少1.这个模型下是否也需要检验单位圆，我不清楚，貌似很多人也没检验哇，相关的资料太少了。