金融工程 厦门大学 郑振龙教授 常见计算模型

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《金融工程》光盘目录

第01章  利率的换算.xls
第03章  现货远期平价及远期合约定价.xls
第04章  基差.xls
金融工程计算软件2008.rar (747.84 KB, 需要: 5 个论坛币)

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第05章  收益率曲线的计算.xls
第05章  中国收益率曲线动态图.xls
第05章  美国收益率曲线动态图.xls
第08章  互换
第10章  期权回报和盈亏图.xls
第10章  看涨期权-看跌期权平价.xls
第11章  波动率的估计与预测
第11章  模拟股价路径.xls
第11章  布莱克舒尔斯期权定价模型基础.doc
第11章  布莱克舒尔斯期权定价模型动态图.doc
第11章  布莱克舒尔斯期权定价模型.xls
第11章  隐含波动率.xls
第12章  二叉树定价模型.xls
第12章  显性有限差分定价法.xls
第13章  期权交易策略.xls
第14章  期权的保值.xls
第16章  二值期权（MC法）.xls
第16章  二值期权（二叉树法）.xls
第16章  二值期权（显性差分法）.xls
第16章  回溯期权（MC、二叉树、三叉树）.xls
第16章  亚式期权.xls
第16章  障碍期权（有限差分法和三叉树法）.xls
第17章  预期收益率、均方差、协方差和相关系数的经验估计.xls
第17章
中国市场利率流动性溢酬.xls

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关键词：计算模型 金融工程 厦门大学 郑振龙 期权定价模型 金融 模型 工程 郑振龙 厦门大学

本人现场听过郑振龙教授的讲座，说实话，感觉属于无知者无畏类型的。希望论坛的朋友别拍我，我说的都是实话。
1、他的观点1---做多比做空更易于赚钱，实现上并非这样，要区别市场环境，如果在一个空头市场中投资者这么多必死无疑。作为一个学者，应将清楚地告诉投资者适用条件。
2、他的观点2---高频交易者只给市场提供流动性，牺牲自己成全别人。实际上高盛他们好多盈利都是通过高频交易实现的，他对期货交易并不懂，也许并未交易过实盘，可是轻易就下结论。
现场的嘉宾还有CBOE交易所的董事总裁郑学勤，郑学勤在现场已经不客气地批评了他的观点。

怎么这么贵啊，买不起