各位坛友大家好,相信大家在做时间序列模型论文时或多或少都遇到过一些问题,有些问题或许大家通过自己查找资料已经解决,或许有些问题还没有解决。因此,我们打算举办一次活动,主题为:谈谈你在做时间序列模型中遇到的那些问题。
在此,我们希望您将自己在做论文时或者学习时间序列模型时,遇到的问题发布在此贴中,让更多的人看到,如果您已经解决,我们希望您给出您想到的解决方法,分享给大家,如果未解决,您也可以发布到此贴中,让更多的人看到,帮您解决问题。
在此次活动中,我们会对前100名回复者给予适当的论坛币奖励,我们最终会选出积极参与活动的热心坛友两名,分别奖励500论坛币。
下面,我总结了部分在论坛回答过得问题,供大家参考:(欢迎坛友补充)。以下帖子里面提问的几位坛友将分别获得论坛提供的资助500论坛币,
帖子1:GARCH模型的均值方程如何确定 (提问题坛友:XJY123123)
问题:数据一阶差分后的自相关和偏自相关图如下,请问如何确定均值方程?
相关回复见:
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7909141&page=1#pid66204922
帖子2:VAR模型中变量的平稳性问题 (提问题坛友:AN一叶知秋)
问题:请问,在VAR模型中,有3个变量,其中1个在level层面上平稳,2个一阶差分平稳。而VAR模型的前提是同阶单整,那么现在是把那2个不平稳的变量一阶差分后,和原来在level层面上平稳的1个变量一起构建VAR模型,还是把所有的3个变量都一阶差分后(即原来本就平稳的那1个变量也进行差分)构建VAR模型呢?(已经用原序列做了协整,检验结果是矛盾的,没办法解释存在协整关系。)
相关回复见:
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8045858&page=1#pid66495510
帖子3:GARCH模型的疑问 (提问题坛友:zzzsm)
问题:本人最近在学习GARCH相关模型,一直受困扰与一个问题:我们要通过已有观测值算出相关系数(图中的α和β),那σt这个的观测值是什么呢?σt^2是不是t时刻之前所有{ε}算出来的方差?
相关回复见:
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7899939&page=1#pid65828174
帖子4:请问大家,EVIEWS模型检验的正确顺序是什么? (提问题坛友:我是谁2005)
问题:单位根检验、多重共线性、协整检验、异方差检验、自相关检验,这几项是否有个先后顺序?我的理解是多重共线性→单位根检验→协整检验→自相关检验→异方差检验,这样的顺序对吗?有没有权威点的先后顺序呢?
相关回复见:
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7883133&page=1#pid65760484
帖子5:关于Garch模型的疑问 (提问题坛友:何日归家洗客袍)
问题:建立Garch 类模型需要进行序列相关性检验,存在序列相关,说明有Arch效应,才可以建立模型,然后最近看文章Garch类模型均值方程很多是AR 或者ARMA为了滤掉序列相关,这样建立的均值方程,残差里面不就不存在序列相关了嘛,这样还可以建立条件方差模型吗?
相关回答见:
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5617001&page=1#pid58492706
欢迎大家继续收集论坛上关于时间序列模型问题的提问哦!