楼主: abc410425677
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[问答] 在线等待 VAR对时间序列数据平稳性有要求吗 [推广有奖]

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abc410425677 发表于 2010-6-2 10:27:53 |AI写论文

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我的数据已经都是单整了，不做协整，可以直接做VAR吗？还有VAR模型的数据我该用什么？是原数据？还是一阶差分后的平稳数据？谢谢！
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关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 在线等 VaR VaR

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xiangzi525 发表于10楼  查看完整内容

原始数据，差分后就会丢失信息

本帖被以下文库推荐
沙发
taoge31 发表于 2010-6-2 10:32:21
差不差分都可以的。
藤椅
abc410425677 发表于 2010-6-2 10:33:44
可以用原数据做？
板凳
abc410425677 发表于 2010-6-2 10:57:01
还在等待中
报纸
abc410425677 发表于 2010-6-2 11:27:43
各位光临者畅所欲言把
地板
2015 在职认证  发表于 2010-6-2 13:52:59
用单整的原始数据，因为在方程中还会体现出一阶、二阶等变化
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=614823&page=14&fromuid=705504

7楼
2015 在职认证  发表于 2010-6-2 13:57:19
应用该模型需要大量的经济数据，在这个模型中包括许多经济方程，在这些方程中，每一个变量都被用于决定模型中的其他变量，而每个变量不仅取决于它自己的过去的数值，而且取决于其他变量的过去数值。
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=614823&page=14&fromuid=705504

8楼
abc410425677 发表于 2010-6-2 15:05:02
十分感谢！！
9楼
lihaiyangboa 发表于 2010-6-2 19:29:12
原数据 不多解释
10楼
xiangzi525 发表于 2010-12-25 14:56:15
原始数据，差分后就会丢失信息
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