sas如何算一个时间序列数据前六十天的均值和标准差

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现在数据格式有两列，第一列是时间，第二列是沪深300指数的时间序列走势，我现在想在这个数据集上面加两列，分别是前六十天沪深300的均值和方差，那么前59填这两列因为missing value，请教一下这个在sas里面应该怎么写代码？
谢谢各位了！

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关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 标准差 沪深300指数 标准差 如何 沪深 走势

%let lag_n=60;
data final_data2(drop=index);
   array pp[0:%eval(&lag_n-1)] _temporary_;   /* 创建数组，下标0-59 */
   index = 0; /* 为下标变量赋初值 */
      set raw_data;   
      pp[index] = p; /* 为数组元素赋p值 */
      index = mod(index+1, &lag_n);   /* 下标变量+1，取模保证值域为0-59 */
     /* 计算部分 */
      if _n_>=&lag_n then do;
         mean_p = mean(of pp[*]);
         var_p = var(of pp[*]);
      end;
run;

看看上面的对不？？？

%let lag_n=60;
data final_data2(drop=index);
   array pp[0:%eval(&lag_n-1)] _temporary_;   /* 创建数组，下标0-59 */
retain  index  0; /* 为下标变量赋初值 */
      set raw_data;   
      pp[index] = p; /* 为数组元素赋p值 */
      index = mod(index+1, &lag_n);   /* 下标变量+1，取模保证值域为0-59 */
     /* 计算部分 */
      if _n_>=&lag_n then do;
         mean_p = mean(of pp[*]);
         var_p = var(of pp[*]);
      end;
run;

看看最后这个版本行不？？？

/*假设原数据集有变量date和p两字段*/
proc sort data= raw_data;
by date;
run;

%let lag_n=60;
data final_data2(drop=index);
   array pp[0:%eval(&lag_n-1)] _temporary_;   /* 创建数组，下标0-59 */
retain  index  0; /* 为下标变量赋初值 */
      set raw_data;   
      pp[index] = p; /* 为数组元素赋p值 */
      index = mod(index+1, &lag_n);   /* 下标变量+1，取模保证值域为0-59 */
     /* 计算部分 */
      if _n_>=&lag_n then do;
         mean_p = mean(of pp[*]);
         var_p = var(of pp[*]);
      end;
run;

可以不？

来梦来人 发表于 2012-3-3 22:11
可以不？

非常感谢啊，我一会儿回去试一下

来梦来人 发表于 2012-3-3 22:11
可以不？

1. proc fcmp outlib=sasuser.MySubs.MathFncs;
   
2. function VaR(S0,mu,sigma,T,N);        /*Monte carlo simulation function*/
   
3.         array S[1000]/nosymbols;
   
4.         do         i = 1 to 1000;
   
5.                 S[i] = simulation(S0,mu,sigma,T,N);
   
6.         end;
   
7.         do j = 1 to 1000;
   
8.                 do k = 1 to 1000-j;
   
9.                         if S(k)>S(k+1) then do;
   
10.                                 temp = S(k);
    
11.                                 S(k) = S(k+1);
    
12.                                 S(k+1) = S(k);
    
13.                         end;
    
14.                 end;
    
15.         end;
    
16.         return(array(50)-S0);
    
17. endsub;
    
18. run;
    
19. quit;

复制代码

高手！！！请留步！！！我在问你一个问题！！！我在实现一个蒙特卡洛模拟计算VaR的程序，你看这样哪里出错了？？？里面的simulation函数是模拟集合布朗运动的函数，返回的是每次模拟的最终值。我自己写的，测试过，貌似没问题，然后VaR这个函数我是先模拟的1000次，然后冒泡排序，找出在5%的那个值，一次算出VaR，但是程序貌似不对，你帮我看看啊。。。还有，你有没有其他好一点的办法能实现？谢谢！！！

发一个简单语句达到此目的的程序

proc sort data=temp;
by datatime;
run;

data temp;
set temp;
a=int(_n_/60);
b=mod(_n_,60);
if b=0 then do;
a=a-1;
b=60;
end;
run;

proc sql;
create table temp1 as
select *,mean(value) as value_mean,std(value) as value_std
from temp group by a;
quit;

data temp1;
set temp1;
if b^=60 then do;
value_mean=.;
value_std=.;
end;
run;

proc sort data=temp1;
by a b;
run;