请问动态面板数据的偏差和滞后项系数的关系

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

panel ar(1) model：
方程是：
y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t)
对rho作bias和t test

问题： 因为t比较小，ols算出来的rho应该是inconstant，这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比如0.8-0.9-0.95, bias反而越小呢？当rho增大的时候，这个estimator不应该偏离的更厉害吗（当rho增大了，the size of the test也增大了，这个和预期一致）？为什么反而bias减少了呢？
n= 50 t=30 rho=.3

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
        bias |         10    .0784436    .0439183  -.0147862   .1343976
           b |         10          .8     .421637          0          1
n= 50 t=30 rho=.8

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
        bias |         10    .0786781    .0186809   .0494827   .1011455
           b |         10           1           0          1          1
n= 50 t=30 rho=.9

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
        bias |         10    .0529194     .006639   .0409468   .0615557
           b |         10           1           0          1          1
n= 50 t=30 rho=.95

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
        bias |         10    .0341334    .0063702   .0233213   .0437388
           b |         10           1           0          1          1

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：动态面板数据 面板数据 动态面板 滞后项 estimator