求助：在STATA中实现ＬＭ检验的命令是什么？？？

如果是一般的panel regression 在你REM做完之后直接输命令 xttest0

还是11楼正解，其他罗里吧嗦不知道在说什么

tangmaohu 发表于 2012-2-21 10:12
还是11楼正解，其他罗里吧嗦不知道在说什么

LM检验可不限于panel data。
xttest0不过是：Breusch and Pagan LM test for random effects。

时间序列数据，怎么做LM检验？？

sungmoo 发表于 2012-2-21 10:39
LM检验可不限于panel data。
xttest0不过是：Breusch and Pagan LM test for random effects。

求解时间序列数据模型如何做LM检验

求解时间序列数据模型如何做LM检验

你要检验什么？（原假设是什么？）

sungmoo 发表于 2012-8-20 14:21
你要检验什么？（原假设是什么？）

例如要检验中国2000年到2012年的GDP时间序列的平稳性，假如采取ADF检验中的模型3的2阶滞后模型，如何通过LM检验对随机误差项的自相关性进行检验（在stata中如何实现）。其实就是检验该模型的设定是否正确。谢谢

sungmoo 发表于 2012-8-20 14:21
你要检验什么？（原假设是什么？）

是不是跟BG检验一样的啊？bgodfrey,lag(n)？
另外我对面板数据模型中的组间回归的含义理解不是很清晰，
还有动态面板中的差分GMM与系统GMM，能用通俗点的话解释一下吗？最近刚学计量和stata感觉很多不会

假如采取ADF检验中的模型3的2阶滞后模型

你用什么方法估计出这个模型的结果？

h3327156 发表于 2010-6-5 02:58
LM检定都是在约束模型下做,
参数线性约束的LM检定相对比较简单,
在线性约束模型下, 您执行线性回归

请教：非线性的手工计算一下没问题，但是P值如何确定？