求助：在STATA中实现ＬＭ检验的命令是什么？？？

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我正在整理一些命令，发现没有直接的实现ＬＭ检验的命令，哪位高手帮帮忙啊？

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关键词：Stata tata 求助 检验 命令 Stata ＬＭ

检验自相关：bgodfrey

2# amsophia
我不是进行自相关检验，是对模型参数假设进行检验，包括参数的线性约束以及非线性约束。

LM检定都是在约束模型下做,
参数线性约束的LM检定相对比较简单,
在线性约束模型下, 您执行线性回归
利用e(N)与e(r2)算出LM检定统计量
自行查书比较chi-square表即可
若懒地查表, 运用stata的invchi2tail与chi2tail比较之

至于非线性约束, 要看您的参数非线性模型是什么模型
这比较难, 您可以查Greene的书 五版请查十七章  六版请查十六章
如果非线性可以透过变数转换, 那还算简单, 两个回归算一算搞定 (参考Greene书 五版的例子 17.6)
如果不能转换, 我也不会做

再者, 上面所述是MLE的方法
若是GMM请参考Greene书 五版请查 18.4.2节

4# h3327156
非常感谢。问题已经解决。

4# h3327156
不错，真的很牛！钦佩！

可惜看不懂，高手能否详细指点，如何进行LM检验，其命令是什么？

chen04 发表于 2010-7-14 18:27 如何进行LM检验，其命令是什么？

对于线性约束可采用ivreg2。

http://www.stata.com/statalist/archive/2002-10/msg00063.html

要是有约束方程回归中使用的观测值和该约束后的方程的残差项对全部自变量回归中使用的观测值不一样怎么办？ 4# h3327156

不好意思！
不太懂9楼您的意思，
您能否对您的问题说的更清楚些，或者举个例子？