请教：如何用R做全面的ADF检验 [推广有奖]

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顺水又顺风 发表于 2010-6-3 10:34:31 |AI写论文

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R做ADF检验的时候，我现在用到的命令是：adf.test(y)，请教在命令里如何设置滞后项阶数、以及有无漂移项？谢谢

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关键词：ADF检验 ADF F检验如何用 test 请教检验 ADF

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沙发

zhujiwennihao 发表于 2010-6-3 10:57:03

你可以在eviews中进行检验啊

藤椅

顺水又顺风 发表于 2010-6-3 22:12:27

eviews我倒是会用，不过现在学R语言嘛，想在R里面解决它

板凳

DM小菜鸟 发表于 2015-2-26 15:25:39

adf.test()里面就可以设滞后项的判断，adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"),
k = trunc((length(x)-1)^(1/3)))
AIC准则——
计算AIC统计量，模型的残差平方和（SS）除以样本容量（n），再取对数，加上2倍的解释变量个数(k)除以样本容量.
AIC=log(SS/n)+2*k/n
寻找某一k值是AIC达到极小值，则k就是最优滞后阶数。
SC准则——
SC=log(SS/n)+log(n)*k/n