楼主: marburg
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[问答] 求助：关于EGARCH 波动源的持续性 [推广有奖]

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marburg 发表于 2010-6-5 04:28:17 |AI写论文

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有没有高手能帮我解释一下，为什么EGARCH相对于GARCH 可以更好的判断波动源的持续性~~
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关键词：EGARCH GARCH ARCH RCH ARC 求助 EGARCH 持续性

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wangyudongnj 发表于2楼  查看完整内容

因为方差方程里面有一个虚拟变量，考虑了非对称因素

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沙发
wangyudongnj 发表于 2010-6-5 07:46:36
因为方差方程里面有一个虚拟变量，考虑了非对称因素
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