请高手帮忙判断VEC模型建立的好坏？

VAR模型是原序列最优滞后期的模型，VEC模型是原序列差分后的模型，得解。

11# guosky
"由于向量自回归模型是一种非结构性模型,它无需对变量做任何先验性约束,因此在分析向量自回归模型时,往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何,而是进行脉冲响应函数分析,也就是分析模型受到某种冲击时对系统的动态影响。"
请问这句话对吗？那对于VEC模型本身，应该分析什么呢？变量系数及其正负号并不说明什么吗？应该分析误差修正项？谢谢解答！

好久没上论坛了，刚看到你的问题。
对VAR模型的解读是正确的
VEC模型首先说明了变量之间的长期均衡关系
变量大小说明影响作用大小
变量系数正负说明影响方向
误差修正项的系数一定要为负 不然模型讲不通
最后要说的是 VEC模型也可作脉冲响应和方差分解

guosky 发表于 2010-6-25 15:37
好久没上论坛了，刚看到你的问题。
对VAR模型的解读是正确的
VEC模型首先说明了变量之间的长期均衡关系

为什么误差修正项的系数一定要为负？

这样才符合反向修正原则，但是我也不清楚是不是每个系数都要负，有时三个里面两个为负，还有一个很小的正值，行不行？算不算符合