关于VEC模型的稳定性判定问题，求助。

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序列做协整检验，得到有2个协整关系，然后建立VEC模型。

但对得到的VEC模型做稳定性检验时，得到下列结果

Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: LNGDP LNY1 LNY2 LNY3  
Exogenous variables:  
Lag specification: 0 0
Date: 06/06/10   Time: 21:17

      Root     Modulus

1.000000  1.000000
0.915986  0.915986
0.714015  0.714015
0.115268  0.115268

VEC specification imposes 1 unit root(s).

弱问，这样的结果，就是说明VEC模型不稳定了？序列通过协整检验所构造的VEC模型还会不稳定，这是由什么造成的呢？

求助，先谢谢了。。

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关键词：VEC模型 稳定性 VEC Polynomial Endogenous 稳定性 模型

是VAR模型下面的误差模型，应该看var的稳定性检验，看单位根图和表

gssdzc 发表于 2010-6-6 21:32
是VAR模型下面的误差模型，应该看var的稳定性检验，看单位根图和表

就是说对一开始建立的VAR模型做稳定性检验？而不是之后建立的VEC模型？

对VEC做检验后，结果如下，这个还是无法稳定？
在有的资料上看到，VEC的根等于一成对出现就依然稳定？
不懂。。。
求指教

Roots of Characteristic Polynomial       
Endogenous variables: LNGDP LNY1 LNY2 LNY3        
Exogenous variables:        
Lag specification: 1 2       
Date: 06/06/10   Time: 22:26       
       
     Root        Modulus
       
1.000000 - 2.61e-16i         1.000000
1.000000 + 2.61e-16i         1.000000
1.000000         1.000000
0.826184         0.826184
0.634922 - 0.412659i         0.757241
0.634922 + 0.412659i         0.757241
-0.692393 - 0.245419i         0.734600
-0.692393 + 0.245419i         0.734600
0.091528 - 0.638620i         0.645146
0.091528 + 0.638620i         0.645146
-0.271373 - 0.576663i         0.637325
-0.271373 + 0.576663i         0.637325
       
VEC specification imposes 3 unit root(s).

自己re一下，期待大牛回复~~~

晚上没人了么？
唉，自己再研究会儿吧。。。

gssdzc 发表于 2010-6-6 21:32
是VAR模型下面的误差模型，应该看var的稳定性检验，看单位根图和表

貌似有个单位根的倒数圆 那个图可以判断稳定性

同问
我的模型 在VEC下出现了单位根 是成对出现的 4个单位根
但是在VAR框架下是稳定 不存在单位根
这是什么情况啊 说明了什么问题 还能继续往下么
有大牛指点下么 多谢～
书到用处方恨少啊 做论文了才知道计量学的差太痛苦了..

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