楼主: raiderqi
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[时间序列问题] VEC模型之后的P值的一个问题 [推广有奖]

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raiderqi 发表于 2014-10-2 22:02:47 |AI写论文

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在做完VEC模型之后,发现在短期中很多P值都是大于0.1的,而且大部分调整系数也是大于0.1的,请问这个方程还能继续使用么?
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关键词:VEC模型 VEC 模型

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austen06 发表于2楼  查看完整内容

短期中很多P值都是大于0.1,说明短期调整不显著;调整系数也是大于0.1的说明是weakly exogenous,也就是说,这些变量领导了其他的变量以形成他们之间长期的关系,但是调整系数不能全正,否则无法解释

沙发
austen06 发表于 2014-10-5 11:21:24
短期中很多P值都是大于0.1,说明短期调整不显著;调整系数也是大于0.1的说明是weakly exogenous,也就是说,这些变量领导了其他的变量以形成他们之间长期的关系,但是调整系数不能全正,否则无法解释
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