双向固定效应模型还是FGLS？

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省级面板数据，N=30，T=18。实证主要是希望证实核心解释变量对被解释变量有显著影响。
修正豪斯曼检验得出应固定效应较好，同时检验存在时间效应。
组内自相关、组间异方差、同期截面相关均存在的情况下，是选择用全面FGLS（xtgls y …… i.provi t,panels(cor) cor(psar1)）比较好还是用双向固定效应模型（xtreg…… i.year.fe r）比较好？根据什么来判断呢？（另：用FGLS时，有部分省份虚拟变量被omitted了，是否因为是短面板的原因？还是说这就说明FGLS并不合适呢？）
计量基础比较差……求各位大佬帮帮忙T_T

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关键词：固定效应模型 固定效应 FGLS omitted 省级面板数据

蹲一个大神来解答，遇到了同样的问题。

同求大神解答

请问楼主有答案了吗

tadao1996 发表于 2020-5-11 05:04
省级面板数据，N=30，T=18。实证主要是希望证实核心解释变量对被解释变量有显著影响。
修正豪斯曼检验得出 ...

FGLS有效，ols+稳健标准误更一般，有效性和一致性看你怎么取舍了