R语言rmgarch包中的问题

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在R语言编程中遇到了些问题，特来论坛请教高手们。

最近在做使用rmgarch包完成FDCC-GARCH模型的时候发现，当资产数量为10时，观测序列较长（比如T=2000）的时候，收敛速度过慢。尽管在做FDCC的时候会对每个资产分组（group=10），计算参数也并不算特别多，按照现在计算机的处理速度应该不会特别慢。我的教授跟我说这可能是因为rmgarch包在编写的时候没有考虑到correlation-targeting的问题，他让我自己把这部分补全。

这就请问一下论坛里的高手们，有人了解如何实行correlation-targeting吗？

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关键词：MGARCH GARCH ARCH ARC R语言 r语言 时序列 GARCH模型

ryoeng 发表于 2020-5-12 23:10
刚刚搜索了一下参考文章... 不过就没有例子~

1）文章一

谢谢大佬~理解啦~