楼主: bithooligan
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请教几道套利机会的题目 [推广有奖]

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bithooligan 发表于 2010-6-11 09:00:59 |AI写论文

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因为是由外文翻译过来的,所以不是很通顺。

在uniperiodale金融市场,现有四支股票,在t0的价格是
p1=10, p2=10, p3=1, p4=2
而股息的矩阵是
      -1    1    -2    3
D=   2   -2     1   -1
       1    2   0.5   -1
问是否存在套利机会?如果有,举一个例子。
这个市场是完全的吗?如果是,只用三支股票的溢价来构造的Arrow securities 的价格是多少?
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关键词:套利机会 Securities period arrow ties 题目 套利机会 matrice dei dividendi

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wstcd 发表于 2010-6-17 05:24:05
股息还能是负数?
不是完全市场

藤椅
bithooligan 发表于 2010-6-18 19:43:53
翻译问题,应该是收益吧
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