因为是由外文翻译过来的,所以不是很通顺。
在uniperiodale金融市场,现有四支股票,在t0的价格是
p1=10, p2=10, p3=1, p4=2
而股息的矩阵是
-1 1 -2 3
D= 2 -2 1 -1
1 2 0.5 -1
问是否存在套利机会?如果有,举一个例子。
这个市场是完全的吗?如果是,只用三支股票的溢价来构造的Arrow securities 的价格是多少?



雷达卡


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