解决内生性的时候遇到个问题，想向各位请教下

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学生建了个模型，感觉有内生问题，于是用了2SLS。代码如下，请各位前辈多批评指正。

问题一：想向各位前辈请教，这么做逻辑和步骤对不对啊？
   原模型：y x1 x2
     方 法：2SLS
工具变量：L.X1(为X1滞后一期，X1的工具变量)，L.X2(为X2滞后一期，X2的工具变量)
   拟合值：X1_hat , X2_hat
     
第一阶段代码：
xtreg X1 L.X1,fe
predict X1_hat

xtreg X2 L.X2,fe
predict X2_hat

然后，用hausman检验
第二阶段代码：
xtreg y x1 x2,fe
est store fe
xtreg y x1_hat x2,fe
est store iv_fe
hausman iv_fe fe
(结果chi>0,P<0.01)


xtreg y x1 x2,fe
est store fe2
xtreg y x1 x2_hat ,fe
est store iv_fe2
hausman iv_fe2 fe2
(结果chi>0,P<0.01)

问题二：这个结果是不是说明两个变量都有内生性？
然后我尝试了两个拟合值同时代入，并跟第二阶段一个拟合值带入的模型 进行hausman检验。目的是想看看哪个模型更优。
第三阶段代码：
xtreg y x1 x2_hat ,fe
est store fe3
xtreg y x1_hat  x2_hat ,fe
est store iv_fe3
hausman iv_fe3 fe3
(结果chi<0)

xtreg y x1_hat  x2,fe
est store fe4
xtreg y x1_hat  x2_hat ,fe
est store iv_fe4
hausman iv_fe4 fe4
(结果chi<0)

问题三：请问这个逐步加入拟合值的方法逻辑上对不对？
问题四：如果逻辑上是正确的，那么xtreg y x1  x2_hat ,fe和xtreg y x1_hat  x2,fe这两个模型怎么选？再做一次hausman检验吗？

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关键词：内生性 Hausman检验 hausman predict ausman

1. 工具变量回归有专门的代码，如果直接这样手动回归，系数应该是对的，但是标准误不一定对；
2. 豪斯曼检验只有在工具变量满足相关性和外生性时，才能判断怀疑的内生变量是否有内生性。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-14 12:52
1. 工具变量回归有专门的代码，如果直接这样手动回归，系数应该是对的，但是标准误不一定对；
2. 豪斯曼检 ...

感谢您的回复。所以您的意思是还要做一次残差与工具变量的回归是吗？另外，最近一直受chi<0困扰，请问连玉君老师写的hausmanxt能不能检验上述方程啊？还是说只能检验FE和RE?

勤奋的assh 发表于 2020-5-14 13:07
感谢您的回复。所以您的意思是还要做一次残差与工具变量的回归是吗？另外，最近一直受chi

不是。工具变量回归的本质的确是你说的那样，但是工具变量回归的在Stata中有专门的代码（建议你去看一下ivregress命令和xtivreg2命令），也就是一个命令会把两阶段回归的最终结果汇报出来。你这样其实是先做一个阶段，再做第二个阶段。这样做的话，尽管系数是对的，但是标准误有可能不对。
连老师写的“hausmanxt”命令我并没有了解过（我只了解过“hausman”命令），但豪斯曼检验最好不要用于判断FE和RE（至少这不是一个恰当的方法），也最好不要用于检验内生性。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-14 13:24
不是。工具变量回归的本质的确是你说的那样，但是工具变量回归的在Stata中有专门的代码（建议你去看一下i ...

谢谢您的指教，感谢