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[CFA] 久期与债券收益率的关系是怎么推导的(求导后判断不出正负......是我太简单粗暴了吗) [推广有奖]

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3878 发表于 2020-5-17 11:52:43 |AI写论文

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如题,求问“其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长”这条规律是如何通过数学方法推导出来的(求导后判断不出正负......是我太简单粗暴了吗)
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关键词:债券收益率 收益率 到期收益率 数学方法

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walqy222 发表于 2020-5-18 11:26:48
直接用麦考利久期的公式,债券价格和coupon不变时,到期收益率越低,麦考利久期越长。

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