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人大经济论坛 › 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 悬赏大厅 › 无差异曲线的效用及风险系数是否要根据时间缩放？

楼主: 方方不慌啦

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[经济学] 无差异曲线的效用及风险系数是否要根据时间缩放？ [推广有奖]

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楼主

方方不慌啦 发表于 2020-5-17 21:52:55 |AI写论文

20论坛币

使用马科维茨绘制有限前沿和CAL之后在效用曲线绘制这里出现了一点问题，特来求助
这里风险系数A已经取到6了，但是整个图看起来比较怪异，曲线与CAL明显相交，得不出比较合适的资产配置比例....
是不是和使用的是每周的数据有关？第二张图是为了解决%问题列的草稿

b65d5a0c0ea068ee0f2295c3758efe3.png (18.01 KB)

bd9492f456c7889d34e513960e79281.png (17.36 KB)

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关键词：无差异曲线马科维茨资产配置看起来科维茨

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