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23个变量，我对它们做VIF，发现多重共线性很严重（13个变量的vif都大于10），所以必删除有些指标，请问这些指标怎么删除？我删除其中8个时，剩下的所有变量vif都小于10了。但是当我删除另外10个时，剩下的变量vif都小于10。有没有一个标准？因为我删除的指标不同，后续研究得出的结论也不同，智者给个建议，在此谢谢!!!

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关键词：多重共线性 多重共线 VIF 共线性 有没有

变量        Tolerance        VIF
v1        0.03932        25.43097
v2        0.0234        42.72863
v3        0.27467        3.64067
v4        0.15493        6.45434
v5        0.04614        21.67528
v6        0.07988        12.51894
v7        0.17194        5.81607
v8        0.07508        13.31952
v9        0.58419        1.71176
v10        0.64551        1.54917
v11        0.00885        112.95921
v12        0.07778        12.85676
v13        0.00678        147.48973
v14        0.01177        84.95465
v15        0.03057        32.70906
v16        0.05463        18.30335
v17        0.00589        169.9198
v18        0.08192        12.20704
v19        0.25703        3.89062
v20        0.1999        5.00243
v21        0.80788        1.2378
v22        0.09863        10.13934
v23        0.22515        4.44146

怎么没人指教呢？

怎么回事呢，都自己忙自己的去了？版主呢？

a125685446 发表于 2010-6-15 13:33
23个变量，我对它们做VIF，发现多重共线性很严重（13个变量的vif都大于10），所以必删除有些指标，请问这些指标怎么删除？我删除其中8个时，剩下的所有变量vif都小于10了。但是当我删除另外10个时，剩下的变量vif都小于10。有没有一个标准？因为我删除的指标不同，后续研究得出的结论也不同，智者给个建议，在此谢谢!!!

从理论上看，有两个变量完全线性相关，那么方差会无穷大。解决方法是删除其中一个。但是删除任何一个都是可以的，并没有规定说必须得删除这一个，而不是那一个。毕竟，一个变量的效应可以通过另外一个得到了解。

经验研究中的实际问题，请参考：

Applied Econometrics: Problems with Data Sets  (ISBN: 015502907X / 0-15-502907-X )
Lott, William F., Subhash C. Ray
Fort Worth : Dryden Press, [©1992]