做工具变量，2sls时，第一阶段要带入外生解释变量 - Stata专版

本科生

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楼主

发表于 2020-5-22 16:25:38 |AI写论文

5论坛币

用两阶段最小二乘估计时，第一阶段要把外生解释变量带进去，如果没有的话，是不是可以不带，一般不都研究一个x和一个y吗，x就是那个内生变量吗，这样外生解释变脸不就没有了？我感觉外生变量和控制变量我有点模糊，求大神指导

你要把概念明确一下，控制变量也是解释变量，你说的“解释变量”其实是核心解释变量，也就是你的研究对象。所有的控制变量都可以视为外生（尽管它们实际上不是）。这是因为，控制变量的系数不用关注，其内生性不需要解决，只需要解决核心解释变量的内生性。

沙发

Sea.Zeng 发表于 2020-5-22 16:25:39

wcq19970205 发表于 2020-5-23 10:12
如果只有一个解释变量，是内生变量，其他都是控制变量，是不是就说明没有外生解释变量？这时候用2sls回归 ...

你要把概念明确一下，控制变量也是解释变量，你说的“解释变量”其实是核心解释变量，也就是你的研究对象。所有的控制变量都可以视为外生（尽管它们实际上不是）。这是因为，控制变量的系数不用关注，其内生性不需要解决，只需要解决核心解释变量的内生性。

藤椅

Sea.Zeng 发表于 2020-5-22 16:28:04

你要研究的核心解释变量可以看作内生变量，毕竟与残差项的相关性存疑。除内生变量之外的其他解释变量，均可看作外生。

板凳

发表于 2020-5-23 10:12:06

Sea.Zeng 发表于 2020-5-22 16:28
你要研究的核心解释变量可以看作内生变量，毕竟与残差项的相关性存疑。除内生变量之外的其他解释变量，均可 ...

如果只有一个解释变量，是内生变量，其他都是控制变量，是不是就说明没有外生解释变量？这时候用2sls回归时就不用代入外生解释变量了？

报纸

发表于 2020-5-23 11:13:24

Sea.Zeng 发表于 2020-5-23 10:33
你要把概念明确一下，控制变量也是解释变量，你说的“解释变量”其实是核心解释变量，也就是你的研究对象 ...

感谢，我懂了

[回归分析求助] 做工具变量，2sls时，第一阶段要带入外生解释变量 [推广有奖]