有交互项的模型，如何做2SLS回归呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我的模型中的解释变量有内生性，要做2SLS阶段回归，但要分析这个解释变量和另一解释变量的交互效应，该如何做呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：2SLS 交互项 解释变量 交互效应 内生性 模型 如何

直接在回归是就设定这么一个变量就可以了，例如，Y，X1，X2，X1*X2

多谢，不过我可能没有说清楚，我的意思是说在有交互项的时候，怎么做设置内生性变量。

hittilehua 发表于 2016-4-25 19:39
多谢，不过我可能没有说清楚，我的意思是说在有交互项的时候，怎么做设置内生性变量。

一般情况下可以排除内生性问题，用System-GMM，可以有效的排除内生性问题，希望对你有所帮助。

可以参考连老师的官网的这篇文章：《内生变量的交乘项如何处理？》
若x为内生变量，z为x对于的工具变量，第二阶段回归方程中包含x与w的交乘项时：
ivreg2 y w (x c_x#c_w= z c_z#c_w)