急问，关于单位根检验

最近在做这方面的实验
我对上证综指进行单位根检验，原始数据是一阶差分后平稳
可是取对数以后，却变成了原数据就是平稳的。
我要做协整吗，其他的数据都是一阶平稳，我希望这个数据也是一阶平稳的。
好心人帮帮我，告诉我为什么取对数后出现这种状况，还有现在要怎么办啊？

你可以在论坛搜索下，有很多这个方面的帖子

我不知道你对收益率怎样理解？
我的理解，供参考：
一般情况下是指数取自然对数再差分，即可得收益率。所以应该先取自然对数，然后再进行后面的建模

3# gssdzc
我是先取对数再差分啊
但是取对数以后就已经平稳了，做不下去
可是我看别人做的都是不平稳的啊？
为什么会这个样啊？

数据是平稳就是平稳 没什么为什么

楼主，你有点把简单的事情搞复杂了：
第一，我们之所以要进行协整检验，是为了杜绝虚假回归的发生，即两个根本没有什么直接关系的数据呈现相关关系，但平时我们一般做的实证分析都是“理论导向”型，也就是有理论支撑，然后去验证，也就根本不需要进行协整检验，这也是为什么我们做了很多回归分析却很少看到协整检验的原因。
第二，你已经说了，上证综指是一阶单整，就可以做了。另外你所说的，对上证综指原数据取自然对数也是平稳的，这是因为，很多时候Ln（）也有消除不稳定的作用，比如可变价格的GDP是2阶单整，两阶差分就平了，另外也可以通过先取自然对数再差分的方法把它做平。

6# silinjie628
说的好！我也有个问题请教：我就想分析若干变量的长短期因果联系，但是基于VAR模型的协整检验通不过，这种情况下，我是不是可以不分析协整，而直接做基于VAR的脉冲分析和方差分解呢？

7# springflora

据我了解，计量经济学所有的方法都无法测定因果关系，而只能确定相关关系，包括我们熟知的格兰杰因果检验，确切的说它也是相关关系而非因果。

为什么要取对数，所有的理由 都解释为  消除异方差 ，一次差分 等于增长率

有没有相关文献讨论的 ？ 如果序列本身增长率比较大， 一次差分等于增长率这一点就根本不成立

楼主的做法 有在凑数据的嫌疑！