单位根检验结果如下，但是不知道下一步该怎么做，是要进行一阶差分吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

xtreg innov er1 er2 pro lngov lneco lnopen lncomp scale,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       359
Group variable: provi                           Number of groups   =        30

R-sq:  within  = 0.0322                         Obs per group: min =        11
       between = 0.1425                                        avg =      12.0
       overall = 0.0376                                        max =        12

                                                F(8,321)           =      1.34
corr(u_i, Xb)  = -0.2576                        Prob > F           =    0.2251

------------------------------------------------------------------------------
       innov |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         er1 |  -1.989303   3.012137    -0.66   0.509    -7.915327    3.936721
         er2 |  -.0016415   .0193118    -0.08   0.932    -.0396352    .0363523
         pro |  -6.232694   13.03585    -0.48   0.633    -31.87919     19.4138
       lngov |   .1323202    .231778     0.57   0.568    -.3236755    .5883159
       lneco |  -.4286931   .5959604    -0.72   0.472    -1.601175    .7437885
      lnopen |  -.2145086   .0942608    -2.28   0.024    -.3999556   -.0290617
      lncomp |   .4562422   .3987591     1.14   0.253    -.3282693    1.240754
       scale |   .0222759   .0758596     0.29   0.769     -.126969    .1715208
       _cons |    3.30663   4.301721     0.77   0.443    -5.156497    11.76976
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .40798191
     sigma_e |  1.3236944
         rho |  .08675484   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(29, 321) =     0.89             Prob > F = 0.6303

. xtreg innov er1 er2 pro lngov lneco lnopen lncomp scale,re

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       359
Group variable: provi                           Number of groups   =        30

R-sq:  within  = 0.0283                         Obs per group: min =        11
       between = 0.2987                                        avg =      12.0
       overall = 0.0510                                        max =        12

                                                Wald chi2(8)       =     18.31
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0190

------------------------------------------------------------------------------
       innov |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         er1 |  -1.893422   2.764563    -0.68   0.493    -7.311866    3.525022
         er2 |   .0043424   .0183673     0.24   0.813    -.0316569    .0403417
         pro |   .9996853   4.239898     0.24   0.814    -7.310363    9.309733
       lngov |  -.0041834   .1027952    -0.04   0.968    -.2056583    .1972915
       lneco |  -.1171432   .2046296    -0.57   0.567    -.5182098    .2839233
      lnopen |  -.1614617   .0601436    -2.68   0.007    -.2793411   -.0435823
      lncomp |   .2037416   .1538189     1.32   0.185    -.0977378    .5052211
       scale |   .0085272   .0553505     0.15   0.878    -.0999579    .1170123
       _cons |   2.020701    1.33764     1.51   0.131    -.6010259    4.642427
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .09972629
     sigma_e |  1.3236944
         rho |  .00564398   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. hausman FE RE,constant sigmamore

Note: the rank of the differenced variance matrix (8) does not equal the number of coefficients being tested (9); be sure this is what you expect, or
        there may be problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your
        variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       FE           RE         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         er1 |   -.1647667     -.074097       -.0906697         .436786
         er2 |    .0044421     .0039608        .0004813        .0029808
         pro |   -5.115107     .2616941       -5.376801        5.236186
       lngov |   -.0687312      .001014       -.0697452        .0946129
       lneco |    .3032001     .0575211         .245679        .2433602
      lnopen |   -.0931977    -.0511712       -.0420265        .0318915
      lncomp |   -.0086796     .0524599       -.0611394        .1580841
       scale |   -.1341121    -.0705738       -.0635384        .1308041
       _cons |    -1.79809    -.4100751       -1.388015        1.663905
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        2.94
                Prob>chi2 =      0.9378
                (V_b-V_B is not positive definite)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单位根检验 一阶差分 怎么做 下一步 不知道

有哪位大神能帮我解答下疑惑呢