动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？

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        我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？
        我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、人口密度等，考虑到上年的公共休闲服务供给会对后期产生影响，准备采用动态面板回归。
        有几个问题不是很确定，望大牛赐教：
        ①我的数据是31个省连续15年的数据，做单位根检验时采用哪种检验方法更好？我已用LLC、HT、LPS、Fisher-ADF等4种方法对每个变量分别进行了检验，但不知选哪种更好？
        ②在做Fisher-ADF(dfuller)单位根检验时，需要填写滞后项，但不知道滞后项到底该如何确定？目前我的办法是先用LLC检验，选择lags(aic #)选项，再根据LLC检验确定的最佳滞后阶数进行Fisher-ADF(dfuller)检验。不知这样妥否？
        ③由于解释变量较多，单位根检验后，发现有些（不是所有）解释变量是一阶差分后才平稳，是不是应该用一阶差分变量进入动态回归模型呢？

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关键词：单位根检验 一阶差分 动态面板 检验方法 回归模型 人均GDP 动态 模型 如何 论文

四种都可以。LPS面板用的挺多，其余三种可以做辅助。
滞后项就像你说的用lags中的aic判断即可
若不是平稳的，也不是同阶单整的，是不是可以把部分的一阶差分后平稳的先差分，然后做一个协整再进入回归。
以上个人意见哈

胖胖小龟宝 发表于 2015-6-25 09:20
四种都可以。LPS面板用的挺多，其余三种可以做辅助。
滞后项就像你说的用lags中的aic判断即可
若不是平稳 ...

谢谢你的意见，学习了。

胖胖小龟宝 发表于 2015-6-25 09:20
四种都可以。LPS面板用的挺多，其余三种可以做辅助。
滞后项就像你说的用lags中的aic判断即可
若不是平稳 ...

楼主您好，最近在做动态面板的相关研究，有两个问题想问您：1、动态面板的使用初衷是什么？难道仅仅是考虑因变量的动态性么？2、动态面板滞后阶数是如何确定的？像如经济增长率这种因变量可以采用动态面板数据进行研究么？谢谢楼主

楼主，我在面板数据中做单位根检验，错误提示是    单位根检验在面板结构中不可用，是什么情况

migenghan 发表于 2016-11-27 21:55
楼主，我在面板数据中做单位根检验，错误提示是    单位根检验在面板结构中不可用，是什么情况

静态面板数据好像不需要那些

受教了，群里面大神很多啊！

请问楼主是用stata吗？我和你一样，31个省份，15年的连续数据，但是LLC检验的滞后阶数怎么确定呢？

请问楼主是用stata吗？我和你一样，31个省份，15年的连续数据，但是LLC检验的滞后阶数怎么确定呢？

凌南月 发表于 2019-10-14 14:00
请问楼主是用stata吗？我和你一样，31个省份，15年的连续数据，但是LLC检验的滞后阶数怎么确定呢？

年份没有远大于省份的话（一般是20）就不用做单位根检验了，做了其实也不准确