人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 某某项目购房尾款ABS现金流测算（分层及情景测算）

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楼主: 水上公园

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[金融计量学] 某某项目购房尾款ABS现金流测算（分层及情景测算） [推广有奖]

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楼主

水上公园

发表于 2020-5-24 11:32:43 |AI写论文

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应朋友之求，纯粹兴趣，在工作之余花费一个星期搭建购房尾款ABS现金流测算，如下附件（PS：某项目关键字段用A、B、C字段替代，不影响模型的体现）。时间精力实在有限，还是希望真正有所用，对正在从事ABS从业和即将从事ABS证券人员。ABS大分为债权类和权益类，细分又有十几种，且每种资产特点都有一定差别，当然行业不同，关注点又会不一样。国内历史较端，经验数据有限，集中思考，积极沟通，集思广益远好于闭门造车，东西是越辩越明，教别人过程中自己也会更加明白，兼听则明！！！
该模型仅从期初承做交易结构的角度出发，期间现金流测算及循环购买、分层、情景测算（PS:模型预测现金流的归集频率精细到月度），没有涉及投中沉淀资产管理配置以及投中可能触发加速清偿机制、投资资产池回溯管理。

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关键词：现金流测算现金流 ABS 交易结构模型预测

某某项目购房尾款资产证券化现金流测算（最优资产分层和情景测试)RD.xlsx
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-3200394.html

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购房尾款ABS现金流测算（分层及情景测试）

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沙发

无CC(真实交易用户)

发表于 2020-5-25 15:58:04

超值，建议下载~

藤椅

指尖沉默(未真实交易用户) 发表于 2020-5-25 17:24:01

楼主好，之前参考过你的应收账款现金流的分析模板，特别想知道底层资产池组合的信用量化分析（也就是用随机模型结合蒙特卡洛模拟计算违约分布）和现金流分析到底是什么关系？楼主的模板里是否会参考量化分析的结果？

板凳

水上公园(未真实交易用户)

发表于 2020-5-25 19:20:14

指尖沉默发表于 2020-5-25 17:24
楼主好，之前参考过你的应收账款现金流的分析模板，特别想知道底层资产池组合的信用量化分析（也就是用随机 ...

你好，先进行底层资产池组合的信用量化分析，得出该资产池的违约分布。把该结果放在如上现金流的分析模板，得出现金流每时点现金流情况。模板仅采用结果，前期具体分析没涉及。入池的资产总会有部分违约吧，不会每笔都会正常偿还，该情况受很多因素影响，如债权人的经济条件，大环境影响等，违约率的测算相当于是现金流的分析模板一个前期分析测算工作，违约率越高，入池资产质量越低，想要发行同等规模的ABS，入池字长只能越多，资产就会大大折扣。